Administration de SPV de Titrisation

Suivi et Contrôle du portefeuille

• Contrôle des critères d’éligibilité unitaires et des concentrations limites ;
• Sélection du portefeuille sur la base d’un gisement de créances (en acquisition ou en rachat) ;
• Contrôle de la cohérence de l’évolution temporelle des créances :
  • Les encours (Capital, Impayés…) ;
  • L’état civil ;
  • Les évènements de crédit ;
• Contrôle de cohérence des annonces de paiement (décomposition du règlement débiteur et/ou recouvreur et identification de la partie qui revient au fonds) ;
• Identification des aménagements de crédit non autorisés ou autres éléments contractuels qui imposent un rachat ou une résolution par le cédant ;
• Agrégations des données du portefeuille à minima en fonction de l’état de et de l’action sur les créances (nouvelles acquisitions ou sorties du portefeuille, sain ou en défaut) et si nécessaire par cédant, devise ou juridiction :
  • Encours, collectes, prix de cession, indemnités de résolution et prix de rachat ;
  • Stratifications du portefeuilles (par tranche de taux, de durée restant à courir, de type de garantie, par LTV….) ;
  • Concentrations (par débiteurs, par secteur d’activité, par zone géographique du bien…) ;
  • Moyennes pondérées, indicateurs économiques (taux de Remboursements anticipés, taux de passage en défaut, taux de perte…) ;
• Calculs des échéanciers nominaux ou prévisionnels ;
• Contrôle le respect de triggers définis contractuellement sur les évolutions du portefeuille ;
• Extraction et transmissions retours au cédant/recouvreur ou au dépositaire du fonds ;
• Transmission des rapports de contrôles et d’agrégation aux acteurs nommés ( gestionnaire administratif et recouvreur, cash manager, Agent de Calcul et Agent de Reporting).